Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
« НазадЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині студент розглядає 3 питання з наведеного переліку (див. табл.). В практичній частині студент наводить розв’язання практичного завдання відповідно до свого варіанту (приклад розв’язання додається).
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯЗАДАЧА ДЛЯ НЕКРАТНИХ ВАРІАНТІВ (1, 3, 5, 7, …). Компанія випускає безалкогольний напій і розливає його в 40-літрові бочки. Змінні витрати на виробництво 1 л напою 0,7 грн., ціна продажу — 1,50 грн. Компанія передбачає, що внаслідок перевищення пропозиції над попитом з метою реалізації продукції компанія буде змушена знизити ціну на 0,30 грн. За останні 50 тижнів попит на продукцію розподілився так:
Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначите, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, призначеної для випуску, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца. ЗАДАЧА ДЛЯ КРАТНИХ ВАРІАНТІВ (2, 4, 6, 8, …). Видавець звернувся у відділ маркетингу, щоб визначити попит, що очікується на книгу. Дослідження відділу маркетингу показали:
Прибуток від реалізації однієї книги становить 10 грн. Якщо книга не продається, збитки дорівнюють 4 грн за одиницю. Якщо видавець не задовольняє попит, збитки становлять 2 грн. за одиницю. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, що випускається, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца.
ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯПекарня випікає хліб на продаж до магазинів. Собівартість однієї булки становить 0,30 грн. Її продають за 0,7 грн.
Якщо булку виготовлено, але не продано, то додаткові збитки становлять 0,20 грн. за одиницю. Зробити висновок, скільки випікати продукції за кожним правилом. Для кожного з можливих значень існує найкраща альтернатива з погляду ймовірних прибутків (табл. 1). Відхилення від цих альтернатив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту. Підприємству треба визначити, яку кількість продукції варто випустити, щоб отримати найбільший прибуток. Рішення залежить від ситуації на ринку, тобто від конкретної кількості споживачів. Конкретна кількість споживачів наперед невідома й може бути п’яти варіантів: S1,S2, S3, S4, S5. Є можливими п’ять варіантів випуску продукції підприємством: А1, А2, А3, А4, А5. Кожній парі, що залежить від стану середовища – Sj та варіанта рішення – Ai, відповідає значення функціонала оцінювання – V(Ai,Sj), що характеризує результат дій (табл. 1). Таблиця 1 ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (МАТРИЦЯ ПРИБУТКІВ), тис. грн.
Таблиця 2 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ БАЙЄСА
Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутку за допомогою критеріїв Байєса за умов відомих ймовірностей станів, Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності та критерій Гурвіца. Оптимальну альтернативу за критерієм Байєса можна обчислювати за такими формулами. Ми знаходимо оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутків, тобто функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт — тому використовуватимемо відповідні формули (розрахунки наведено в табл. 2). За критерієм Байєса оптимальним буде альтернативне рішення А3, оскільки воно передбачає максимальний очікуваний прибуток. Критерій Лапласа характеризується невідомим розподілом ймовірностей на множині станів середовища та ґрунтується на принципі «недостатнього обґрунтування», який означає: якщо немає даних для того, щоб вважати один зі станів середовища ймовірнішим, то ймовірності станів середовища треба вважати рівними. Оптимальну альтернативу за критерієм Лапласа можна знайти за формулами. За критерієм Лапласа оптимальним буде альтернативне рішення А3. Розрахунки наведено в табл. 3.Таблиця 3 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ЛАПЛАСА
Критерій Вальда вважається най обережнішим із критеріїв. Оптимальне альтернативне рішення за критерієм Вальда визначається так: Розрахунки за критерієм Вальда наведено в табл. 4. Таблиця 4 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАЛЬДА
За критерієм Вальда оптимальним буде альтернативне рішення А1. Для того щоб застосувати критерій Севіджа, потрібно побудувати матрицю ризику як лінійне перетворення функціонала оцінювання. Для побудови матриці ризику використовують такі формули: Результати формування матриці ризику наведено в табл. 5.Таблиця 5 МАТРИЦЯ РИЗИКУ, тис. грн
Тепер можна застосувати критерій Севіджа до матриці ризику за формулою Розрахунки результатів за критерієм Севіджа наведено в табл. 6.Таблиця 6 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ СЕВІДЖА
За критерієм Севіджа оптимальним буде альтернативне рішення А3, оскільки його реалізація передбачає мінімальні втрати. Критерій Гурвіца дає змогу встановити баланс між випадками крайнього оптимізму та крайнього песимізму за допомогою коефіцієнта оптимізму a, який визначається від 0 до 1 та показує ступінь схильності людини, що приймає рішення, до оптимізму або песимізму. Якщо a = 1, то це свідчить про крайній оптимізм, якщо a = 0 – крайній песимізм. За умовою задачі a = 0,6. Оптимальну альтернативу за критерієм компромісу Гурвіца можна знаходити за формулами. Оптимальним рішенням за критерієм Гурвіца буде альтернативне рішення А5. Таблиця 7 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ КОМПРОМІСУ ГУРВІЦА
Висновок: Розрахунок за більшістю поданих критеріїв, оптимальним є виробництво продукції згідно з альтернативним варіантом А3. Рекомендована літератураОсновна література 1) Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посіб./ С. М. Клименко, О. С. Дуброва. –К.: КНЕУ, 2005. – 252 с. 2) Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику. – навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 182с. 3) Андрiйчук В. Г. Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: Навч. посіб. / В. Г. Андрiйчук. – К: КНЕУ, 1998. –316 с. 4) Андрєєва Т.Є. Ризик у ринковій економіці: Навч. посіб. / Т.Є. Андрєєва, Т.Е. Петровська. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 128с. 5) Багрова І.В. Інвестиційні проекти в Україні: проблеми та досвід: монографія / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 238с. 6) Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с. 7) Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. / В. А. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2002 – 420 с. 8) Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособ. / А. В. Воронцовский. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. – 458 с. 9) Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень: Пер з англ. / Дерлоу Д. – К.: Всеувито, Наук. думка, 2001. – 242 с. 10) Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 11) Рапопорт Б. М. Оптимизация управленческих решений / Б. М. Рапопорт. – М: ТЕИС, 2001. – 264 с. 12) Ременников В. В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. / В. В. Ременников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 144 с. 13) Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии: Теория и практика / Е. Н. Станиславчик. – М.: Ось-89, 2002. – 80 с. 14) Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навчальний осібник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2008. – 271с. Додаткова література 15) Вітлінський В. В.Ризик у менеджменті: Монографія / В. В. Вітлінський, Я. С. Наконечний. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с. 16) Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посіб./ В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с. 17) Верченко П. І. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ П. І. Верченко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с. 18) Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 19) Вяткин В. Н. Управление риском в рыночной экономике / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. – М.: Экономика, 2002. – 195 с. 20) Єлейко Я. І. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. посіб. / Я. І. Єлейко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с. 21) Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навч. посіб. / І. Ю. Івченко– К.: ЦУЛ, 2004. – 304 с. 22) Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: Навч. посіб. / Івченко І.Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 343 с. 23) Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. 24) Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. / Н. І. Машина. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с. 25) Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый и др. – М.: Аланс, 2001. – 200с. 26) Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для ВУЗов. / Э. А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с. 27) Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб./ А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.: Політехнік, 2004. – 200с. 28) Устенко О. Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление / О. Л. Устенко. – К.: Асеусвит, 1996. – 146 с. 29) Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учебник / Э. А. Уткин. – М.: Тандем, 1998. – 288 с. Нормативна та інструктивна література 1) Про управління юридичним ризиком / Лист Національного банку України від 30.09.2010 № 47-112/6860-16891 2) Щодо управління кредитним ризиком / Лист Національного банку України від 06.10.2009 № 40-312/5355-18662 3) Інкотермс 2010. Міжнародна торговельна палата / Правила, Міжнародний документ від 01.01.2011 Періодичні видання Враховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Варто залучати поточні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях «Фінанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», «Урядовий кур'єр», «Галицькі контракти», «Діло», «Закон і бізнес», «Бизнес», «Финансовая Украина», «Деловая Украина», «Экономика и жизнь» та ін. РЕСУРСИ Бібліотеки ДНУ. Міські та обласні бібліотеки. Закони України – http:/ /meta-ukraine.com/topics.asp?t=12 Верховна Рада України – http://www.rada.kiev.ua Міністерство освіти та науки України – http://www.education.gov.ua/ Науково-методичні центри: вищої освіти, середньої освіти, професійно-технічної освіти, головний інформаційно-обчислювальний центр Міносвіти і науки України – Колишній Інститут змісту і методів навчання – http://www.ictme.edu-ua.net/ Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua Офіційний сайт Міністерства економіки України / www.me.gov.ua Офіційний сайт Державного комітету статистики України / www.ukrstat.gov.ua Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського / www.biblvernad.org.ua http://www.aib-world.org/trademission. shtml http://www.bcemag.com http://www.economist.com http://www.ibisa.Bizland.com Освітні ресурси України – http://meta-ukraine.com/topics.asp?t=12 Освіта в Україні – Інтернет-сервіс для установ освіти України – http://www.edu-ua.net/ Українські навчальні та наукові інститути –http://www.ukma.kiev.ua/ICC/wwwscint.html Міжнародна освітня та ресурсна мережа – http://www.kar.net/-iearn Українська преса в Інтернеті – http://UAmedia/visti.net/link/ Наукові журнали – http://www.karelia.ru/psu/-eflov/online/e.html Бібліотечний світ України – www.ukrlib-world.kiev.ua Бібліотеки світу – http://staffweb.library.van-derbilt.edu/breeding/ Національна бібліотека України ім.. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/ Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib Державна освітянська бібліотека України – http://www.edu-ua.net/library/ Загальнодоступні російські електронні бібліотеки – http://www.ore.ru/- patrikev/liblib/liblist.htm Російськомовні літературні архіви на Інтернет – http://www.odessa.net/ moshkow/koi/litarhiwv.dir Український літературний журнал – http://ukrlit.iscool.net/ "Український Центр" - освітньо-інформаційний ресурс Бібліотека. Форум. Галерея. Блог. http://www.ukrcenter.com Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua Обласна універсальна наукова бібліотека (м. Кіровоград) http://library.kr.ua Науково-технічна бібіліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua З повагою ІЦ "KURSOVIKS"! |