Практична робота на тему Застосування інструментарію прикладного аналізу табличного процесора Excel для оптимізації роботи на фондовому ринку
« Назад
Практична роботаТема: Застосування інструментарію прикладного аналізу табличного процесора Excel для оптимізації роботи на фондовому ринку. Мета: Набути навичок реалізації алгоритмів засобами табличного процесору Excel для формування і управління інвестиційного портфелю.
Теоретичні відомостіГоловним моментом у будь-якій інвестиційній діяльності є формування інвестиційного портфелю і керування ним. Під інвестиційним портфелем розуміється увесь набір активів, що знаходяться у розпорядженні інвестора, у які було інвестовані кошти. В першу чергу при формуванні інвестиційного портфелю, для прийняття стратегічного рішення необхідно провести розподіл активів (мається на увазі принципове розділення усіх інвестицій по відношенню ризик/доходність. Мало грамотно сформувати портфель, потрібно ним ефективно керувати, а для цього потрібно постійно проводити аналіз ринку фінансових активів.
ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1. За допомогою ТП Excel створити на робочому аркуші 1 таблицю для визначення дохідності казначейських облігацій (векселів):
В таблиці представлено інформацію по формулах та числові дані, які виводяться в комірках діапазону В3:В8. 2. Всі фактичні дані вводяться в діапазон комірок В3:В5. Це номінальна ціна і ціна продаж облігації інвестору, а також термін її погашення. По цім даним обраховується ефективна річна ставка доходу, дохід по методу банківського дисконтна і еквівалент доходу облігацій. Результат виводять в комірки діапазону В6:В8. До діапазону комірок В3:В4 присвоєний грошовий формат, а до діапазону комірок В6:В8 – відсотковий. Неважко помітити саме високе значення доходу дає ефективна річна ставка доходності. 3. Визначені вище показники не є незалежними. Якщо період погашення облігації (векселя) фіксований, то за одним з трьох показників можна визначити решту. Створити на робочому аркуші 2 таблицю визначення доходності цінних паперів. Основна частина таблиці - сіра область з найменуванням полів : Період погашення (днів) - В5, Ефективна річна ставка - В7, Дохід банківського дисконтна - В9 і Еквівалентний дохід облігацій - В11. Відповідно в комірках зліва (А5, А7, А9, А1) виводяться значення. Для того щоб однозначно встановити взаємозв’язок між різними показниками дохідності, потрібно знати період погашення цінних паперів – він вводиться в комірці А5. На малюнку показаний фрагмент документу, де обраховують різні показники доходу. Встановити захист на зміни елементів таблиці, що знаходяться у сірій частині таблиці) 4. Основним функціональним елементом в документі є кнопка Заповнити в нижній частині сірої області. Створити кнопку за допомогою панелі елементів режиму Конструктор. 5. Активізувати вікно редактора VBA. У редакторі VBA ввести код обробки подій для кнопки Заповнити: Лістинг 1.1.Код процедури CommandButton1_Click() Private Sub CommandButton1_Click() Load UserForm1 UserForm1.Show End Sub 6. У вікні редактора VBA створити форму вікна Дохідність цінних паперів, яка містить дві кнопки, три перемикача і чотири текстових поля: 7. У вікні редактора VBA клацнути у формі кнопці по ОК ввести код обробки дій: Лістинг 1.2.Код процедури CommandButton1_Click() форми UserForm1 Private Sub CommandButton1_Click() Dim R, N As Single N = TextBox1.Value Range("A5") = N If OptionButton1.Value Then R = TextBox1.Value / 100 Range("A7") = R Range("A9") = 360 * (1 - 1 / (1 + R) ^ (N / 365)) / N Range("A11") = 365 * ((1 + R) ^ (N / 365) - 1) / N Else If OptionButton2.Value Then R = TextBox2.Value / 100 Range("A7") = (1 / (1 - N * R / 360) ^ (365 / N) - 1) Range("A9") = R Range("A11") = 365 * (1 / (1 - N * R / 360) - 1) / N Else R = TextBox3.Value / 100 Range("A7") = (1 + N * R / 365) ^ (365 / N) - 1 Range("A9") = 360 * (1 - 1 / (1 + N * R / 365)) / N Range("A11") = R End If End If UserForm1.Hide Unload UserForm1 End Sub
Лістинг 1.3. Код процедури CommandButton2_Click() UserForm1 Private Sub CommandButton2_Click() UserForm1.Hide Unload UserForm1 End Sub
Лістинг 1.4. Код процедури OptionButton1_Change() форми UserForm1 Private Sub OptionButton1_Change() TextBox1.Enabled = OptionButton1.Value If OptionButton1.Value Then TextBox1.BackColor = &H80000005 Else TextBox1.BackColor = &H80000004 End If End Sub
Лістинг 1.5. Код процедури OptionButton2_Change() форми UserForm1 Private Sub OptionButton2_Change() TextBox2.Enabled = OptionButton2.Value If OptionButton2.Value Then TextBox2.BackColor = &H80000005 Else TextBox2.BackColor = &H80000004 End If End Sub
Лістинг 1.6. Код процедури OptionButton3_Change() форми UserForm1 Private Sub OptionButton3_Change() TextBox3.Enabled = OptionButton3.Value If OptionButton3.Value Then TextBox3.BackColor = &H80000005 Else TextBox3.BackColor = &H80000004 End If End Sub UserForm1.Hide Unload UserForm1 End Sub 8. Кнопка Виконати під час активізації на робочому аркуші Excel буде відкривати діалогове вікно Дохідність цінних папері. Активним є лише поле біля установленого перемикача – воно виділено білим кольором. Неактивне поле має сірий колір. Ввести один з показників та період погашення і ОК. В результаті виконання макросу на робочому аркуші 1 в таблиці будуть виведені значення розрахунків відповідних показників. Клацання на кнопку Відмінити дозволяє повернутись до початкового виду документа, а нажавши кнопку ОК підтверджує виконання дій у діалоговому вікні. Дохідність цінних паперів. 9. Переконайтесь у роботі усіх режимів вікна форми. Зберегти результати на сервері. 10. Оформити звіт з практичної роботи і відповісти на контрольні питання
Контрольні питання
З повагою ІЦ "KURSOVIKS"! |